Правила интерпретации этих индикаторов состояния рынка совпадают, хотя бы уже в силу их значительного сходства. Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем открытый интерес индикатор общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. Открытый интерес резко изменяется в день экспирации контракта. Подобно ценам, открытый интерес проявляет четко выраженные сезонные изменения, которые следует учитывать. Владея этими методами, трейдер может видеть, что происходит внутри каждого объема, кто покупает, кто продает и т.д.
Настройка индикатора открытого интереса
Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли. В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом. Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится. В то же время, если уменьшаются сразу оба показателя, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре произойдет его разворот. В этом отчете подробно описывается открытый интерес от различных классов участников рынка и то, удерживают ли они длинную или короткую позицию. Это разбиение предлагает ценные сведения о том, что производители, торговцы, переработчики, пользователи, дилеры по свопам и управляющие деньгами делают на рынке фьючерсного контракта.
Что такое открытый интерес. Как применять индикатор в торговле биткоином
Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на биткоин достиг максимума с июня 2022 года. Меньше чем за месяц показатель увеличился на 33,5%, по данным Coinglass. Количество контрактов, по которым открыты длинные позиции должно совпадать с числом открытых контрактов в коротких позициях. Поэтому open interest можно смело приравнять к любому из этих значений.
Открытый интерес на бирже Bybit
Таким образом, ОИ – это сумма открытых коротких и длинных позиций, делённая пополам. Также не стоит строить свои торговые стратегии исключительно на сигналах OI Analyzer при работе с фьючерсами, которые торгуются на американских рынках, например, нефть или золото. Эти контракты на Московской бирже торгуются с гораздо меньшим объемом и повторяют движения на ведущих американских площадках. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров.
Дополнительным подтверждением служат скачки ОИ в районе ключевых уровней. Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно. Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать.
- ОИ применяется только на деривативных рынках (фьючерсных, опционных, и т. д.), поскольку на споте нет позиций как таковых.
- В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает.
- Мы подготовили подробное введение в открытый интерес в трейдинге.
- На нашем канале есть вебинар с Денисом о возможностях индикатора.
- Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах.
Как открытый интерес отражает настроения участников рынка
Когда Курт решает выйти из своей позиции, он покупает свои три контракта обратно и снижает открытый интерес до шести. На этом моменте, пока Синтия не решит продать свои шесть контрактов, открытый интерес останется постоянным на шести. Открытый интерес (ОИ) – общее количество открытых позиций по фьючерсу или опциону. Это важный индикатор в фьючерсной торговле, поскольку показывает общее количество “живых” денег в рынке. Чем больше открытых позиций по фьючерсу, тем выше открытый интерес.
То есть если в ленте прошла новая продажа на 1000 контрактов, OI Analyzer Sell вырастет на 1000. ОИ показывает, какое количество контрактов открыто во фьючерсе. OI Analyzer – это авторский индикатор, который сортирует открытый интерес и показывает, что делают покупатели и продавцы. На нашем канале есть вебинар с Денисом о возможностях индикатора. Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге.
Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка. Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка. И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.
И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию. Рост ОИ означает открытие новых позиций, что укрепляет существующий тренд. ОИ растёт, когда цена соответствующих контрактов показывает направленный тренд. Например, при резком росте открытого интереса покупателей не стоит открывать сделки на продажу.
OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах. Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса. А здесь мы только привели пример, как искать на графике такие моменты.
Его можно расположить на графике или отдельным окном, скрывать и отображать по желанию. По умолчанию индикатор добавится отдельным графиком в нижней части чарта. Его можно кастомизировать и накладывать поверх ценового чарта. Выбираем тип деривативов (USDS-M, COIN-M или Опционы), указываем тикер актива.
И чем выше поднимается цена, тем все больше убытков для него. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции). Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться.
В открытого интереса трейдеры обращают внимание на его динамику вкупе с изменениями цен и объемов. Например, увеличение открытого интереса при росте цен может указывать на сильный восходящий тренд. Снижение открытого интереса при падении цен может свидетельствовать о возможном развороте.
При этом основной растущий или падающий ценовой тренд является неустойчивым. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.